Chỉ báo Relative Strength Index (RSI) là gì?

RSI là gì? Cách tính RSI như thế nào? Cách sử dụng RSI trong giao dịch Forex?

Chỉ báo Relative Strength Index (RSI) là một chỉ báo động lượng dao động cực kỳ hữu ích được phát triển bởi J. Welles Wilder và là một trong những chỉ số được sử dụng rộng rãi nhất trong phân tích kỹ thuật. Chỉ báo RSI được giới thiệu lần đầu tiên trong cuốn sách của J. Welles Wilder, Những khái niệm mới trong Hệ thống giao dịch kỹ thuật năm 1978. Nó so sánh mức độ tăng giá gần đây của chứng khoán với mức độ tổn thất gần đây của nó để xác định tình trạng mua quá mức và bán quá mức.

RSI được tính như thế nào?

RSI được tính theo hai bước. Đầu tiên, Relative Strength (RS) được xác định bằng cách chia lợi nhuận trung bình trong khoảng thời gian quá khứ cho tổn thất trung bình trong khoảng thời gian nhìn lại. Tuy nhiên, đây không phải là trung bình thực vì chúng được chia theo thời gian của quá khứ. Công thức sau đây được sử dụng để xác định RS:

RS = ((Tổng tiền tăng giá + tăng của nến này) / n) / ((Tổng thiệt hại về giá + Mất của nến này) / n)

Trong đó: n là khoảng thời gian nhìn lại; tổng mức tăng giá được tính trên n – 1 kỳ (ít hơn một khoảng thời gian nhìn lại) và tổng tổn thất về giá cũng được tính trên n – 1 giai đoạn.

Bước thứ hai liên kết RS với phạm vi từ 0 đến 100 và tạo ra chỉ số RSI. Công thức cho bước thứ hai là:

RSI = 100 – 100 / (1 – RS)

Khoảng thời gian mặc định như được đề xuất bởi Wilder là 14 mặc dù một số nhà giao dịch thích sử dụng chỉ báo RSI 8 kỳ trên các khung thời gian trong ngày, trong khi những người khác thích sử dụng chỉ báo RSI 28 kỳ.

Đặc thù của chỉ báo RSI là gì?

Vì chỉ báo RSI bị hạn chế di chuyển trong khoảng từ 0 đến 100, chuyển động của RSI không tỷ lệ thuận với hành động giá. Khi chỉ báo RSI ở mức 50, các biến động giá nhỏ có thể gây ra các chuyển động lớn trong chỉ báo Relative Strength Index; và khi chỉ báo RSI tiến đến cực trị của nó, các biến động giá ngày càng lớn hơn làm di chuyển đường chỉ báo.

Một chỉ báo RSI với khoảng thời gian nhìn lại rất ngắn rất dễ thay đổi và sẽ chuyển từ mức cực cao sang mức cực thấp và trở lại liên tiếp rất nhanh, tạo ra các tín hiệu mâu thuẫn là sự nối tiếp nhanh chóng. Ngoài ra, tại các thị trường không mở cửa 24 giờ một ngày, bất kỳ khoảng cách mở nào khi bắt đầu phiên sẽ có tác động lớn đến việc tính toán chỉ báo RSI khi thời gian nhìn lại rất ngắn.

Ngoài ra, trong các thị trường phẳng còn gọi là đi ngang, chỉ báo RSI sẽ tạo ra tín hiệu trong khi giá thiếu động lượng và hầu như không chuyển động.

Chỉ báo RSI được sử dụng như thế nào?

Cách giao dịch cổ điển

Theo quan điểm cổ điển, sản phẩm được cho là quá mua khi chỉ báo RSI vượt quá 70 và quá bán khi chỉ báo RSI giảm xuống dưới 30. Điều này làm cho RSI trở thành một chỉ báo tốt cho các hệ thống đảo chiều trung bình. Wilder khuyến nghị sử dụng các mức 70 và 30 như các mức quá mua và quá bán tương ứng. Khi chỉ báo RSI di chuyển lên trên ngưỡng 30, nó được coi là khả năng đảo chiều tăng có thể xảy ra, trong khi mức giảm xuống dưới đường 70 được coi là khả năng đảo chiều giảm giá.

Khi chỉ báo RSI trên 70, đó là tín hiệu thoát lệnh tiềm năng nếu bạn ở vị thế mua và khi dưới 30 thì đó là tín hiệu thoát lệnh tiềm năng nếu bạn ở vị thế bán. Một số nhà giao dịch sử dụng các bài đọc cực đoan cho các điểm vào theo hướng của xu hướng dài hạn. Do đó, nếu xu hướng dài hạn là tăng, thì bạn sẽ chờ đợi chỉ báo RSI tiếp cận lãnh thổ quá bán, đây sẽ là điểm vào tiềm năng cho một vị thế mua. Ngược lại, nếu xu hướng dài hạn là giảm, thì điều kiện mua quá mức có thể là một điểm tiềm năng để rút ngắn điểm dừng lỗ.

Tín hiệu mua và bán cũng có thể được tạo ra bởi sự phân kỳ dương hoặc âm giữa chỉ báo RSI và giá của sản phẩm.

Một đường chéo trên đường trung tâm của RSI, tức là đường chéo trên 50 cũng có thể đóng vai trò xác nhận tín hiệu tăng giá, khi chỉ báo RSI di chuyển trên 50; hoặc tín hiệu giảm giá khi chỉ báo RSI di chuyển xuống dưới 50.

Diễn giải cách giao dịch mới của RSI là gì?

Do bản chất của RSI và các ràng buộc trong khoảng từ 0 đến 100, chuyển động của RSI không tỷ lệ thuận với chuyển động giá. Điều này làm cho sự khác biệt giữa chỉ báo RSI và biến động giá khá phổ biến và khá không đáng tin cậy, đặc biệt là khi chỉ báo RSI đạt đến mức cực cao. Do đó, nhiều nhà giao dịch chẳng hạn như Andrew Cardwell, đã xem sự phân kỳ là một điểm vào tiềm năng theo hướng của xu hướng thay vì chống lại xu hướng như trong cách giải thích cổ điển của chỉ báo RSI. (Đọc thêm: Giao dịch phân kỳ )

Các nhà giao dịch ngày sau đó cũng nhận thấy rằng phạm vi RSI từ quá mua đến quá bán dịch chuyển trong các giai đoạn tăng và giảm của thị trường. Thông thường tại các thị trường tăng giá, RSI sẽ không đạt được mức vượt bán 30 trong khi vượt mức quá mua 70. Điều này đã gợi ý rằng phạm vi được tăng thêm 10 điểm lên mức 40 đến 80 trong giai đoạn tăng giá. Tương tự, trong thị trường gấu, các mức nên giảm 10 điểm xuống mức 20 đến 60. Constance Brown đã đưa ra đề xuất này một bước nữa bằng cách gợi ý rằng các chỉ báo cực đoan trên chỉ báo RSI trong thị trường gấu và cực đoan trong giai đoạn tăng giá thay vì sử dụng một số cố định để xác định mức quá bán và quá mua.

Chỉ Báo Relative Strength Index Rsi Là Gì

Sau khi hiểu RSI là gì thì bạn đã sẵn sàng áp dụng chỉ báo này cho cách giao dịch của mình. Hãy để lại lời góp ý với Papatrader ở phần bình luận bên dưới nhé.

 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin Mới Nhất

Facebook hạn chế sự lan truyền của các nhóm liên quan với bạo lực và tư vấn sức khỏe

Facebook hôm thứ Năm đã công bố các chính sách mới nhằm hạn chế sự lan truyền của các nhóm...

Phân tích thị trường 18-09-2020

Chỉ số Dow Jones sụt giảm do số đơn xin thất nghiệp ban đầu cao hơn một chút so...

Trump dự kiến ​​sẽ đưa ra phán quyết về thỏa thuận TikTok trong 24-36 giờ, Oracle sẽ nắm 20% cổ phần

Tổng thống Donald Trump dự kiến ​​sẽ quyết định về số phận của TikTok tại Mỹ trong 24-36 giờ...

Lý do nên nắm giữ cổ phiếu Amazon và PG mãi mãi

Khi thời kỳ hỗn loạn này cho thấy việc tìm kiếm các công ty thể hiện sức mạnh qua...