Hiểu rõ về các báo cáo dữ liệu trong giao dịch forex
Để trở thành một nhà giao dịch thành công, ngoài việc theo dõi các thông tin từ mạng xã hôi và các kênh truyền thông bạn còn phải tự học hỏi. Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách đọc và hiểu các báo cáo giao dịch MT4 ( Detail statement) và các công cụ phân tích quan trọng khác mà bạn có thể cần khi giao dịch. Hiểu các báo cáo dữ liệu và lịch sử giao dịch là vô cùng hữu ích cho những người giao dịch nhiều hệ thống khác nhau và muốn xem từng hệ thống đó hoạt động như thế nào. Một điều tuyệt vời khác là bạn có thể thử nghiệm hàng tá chiến lược trên cùng một MT4, hãy cùng tìm các ưu điểm và nhược điểm của chúng nào. Cùng bước vào tìm hiểu statement report là gì nào?
MT4 Statement Report là gì?
Statement report là bảng thống kê báo cáo các số liệu từ giao dịch để xác định tính hiểu quả của hệ thống giao dịch ngoại hối. Báo cáo cũng quan trọng như hiển thị dữ liệu cần thiết của tài khoản giao dịch.
- Nạp tiền (Deposit) / Rút tiền (Withdraw) là tổng kết quả của các khoản tiền nạp và rút đến từ tài khoản trong kỳ báo cáo (nếu không có khoản nạp tiền hoặc rút tiền nào được thực hiện, Nạp tiền / Rút tiền sẽ hiển thị là 0).
- Cơ sở tín dụng cho thấy tín dụng có sẵn.
- Đóng lệnh P / L (Closed Trade P/L) cho thấy tổng lợi nhuận hoặc thua lỗ từ các giao dịch đã đóng trong kỳ.
- P / L thả nổi (Floating P/L) cho thấy tổng số lãi và lỗ đang được treo trên tất cả các giao dịch được mở trên tài khoản của khách hàng tại thời điểm báo cáo được tạo.
- Ký quỹ (Margin) hiển thị tổng số tiền ký quỹ cho tất cả các giao dịch mở tại thời điểm báo cáo được tạo.
- Số dư (Balance) là số tiền trong tài khoản của tất cả các giao dịch đã hoàn thành và không có giao dịch nào trên tài khoản giao dịch tại thời điểm báo cáo được tạo.
- Vốn chủ sở hữu (Equity) là tổng kết quả của tất cả các giao dịch và cũng như các vị thế mở trên tài khoản giao dịch tại thời điểm báo cáo được tạo, được tính theo công thức sau: Vốn chủ sở hữu = Số dư (Balance) + Bonus + lợi nhuận thả nổi – lỗ thả nổi.
- Free margin (mức kí quỹ còn lại) hiển thị số tiền sử dụng để mở một vị thế giao dịch mới tại thời điểm báo cáo được tạo, được tính bằng công thức sau:ỹ Freemargin = Equity – Margin.
Báo cáo chi tiết (Detailed Report)
Ngoài các báo cáo giao dịch thông thường, MT4 cho phép bạn tạo một báo cáo chi tiết, bao gồm các thông tin bổ sung về tài khoản giao dịch của bạn, cho phép bạn phân tích hiệu suất giao dịch của mình kỹ lưỡng hơn. Báo cáo chi tiết sẽ cho bạn thấy các số liệu này trong báo cáo giao dịch. Nhấp chuột phải vào tab lịch sử tài khoản (account history) và chọn lưu dưới dạng báo cáo chi tiết.
- Tổng lợi nhuận ròng (Total Net Profit): Kết quả tài chính của tất cả các giao dịch. Chỉ số này thể hiện sự khác biệt giữa lợi nhuận gộp và lỗ gộp.
- Lợi nhuận gộp (Gross Profit): Tổng của tất cả các giao dịch có lợi nhuận.
- Lỗ gộp (Gross Loss): Tổng của tất cả các giao dịch không sinh lãi.
- Yếu tố lợi nhuận (Profit Factor): Tỷ lệ giữa lợi nhuận gộp và lỗ gộp tính theo phần trăm. Một giá trị có nghĩa là lợi nhuận bằng với thua lỗ.
- Mức chi trả dự kiến (Expected Payoff): Mức chi trả dự kiến là một chỉ số được tính toán thống kê đại diện cho hệ số lãi / lỗ trung bình của một giao dịch. Nó cũng có thể được xem xét khi nói đến yếu tố lãi / lỗ dự kiến của giao dịch tiếp theo.
- Mức giảm tuyệt đối (Absolute Drawdown): Khoản lỗ lớn nhất thấp hơn giá trị tiền nạp ban đầu.
- Mức giảm tối đa (Maximal Drawdown): Mức thua lỗ tối đa cục bộ so với mức vốn nạp ban đầu và tính theo phần trăm của khoản nạp.
- Mức giảm tương đối (Relative Drawdown): Khoản lỗ tối đa tính theo phần trăm của giá trị số dư tối đa và giá trị tiền tương ứng.
- Tổng giao dịch (Total Trades): Tổng số lượng lệnh giao dịch.
- Vị thế bán – Short Positions (won%): Số lượng lệnh bán và tỷ lệ phần trăm thắng.
- Vị thế mua- Long Positions (won%): Số lượng lệnh mua và tỷ lệ phần trăm thắng.
- Lợi nhuận giao dịch – Profit trades (% of total): Số lượng vị thế giao dịch có lợi nhuận và tỷ lệ phần trăm của chúng trong tổng số giao dịch.
- Giao dịch thua lỗ – Loss Trades (% of total): Số lượng vị thế giao dịch thua lỗ và tỷ lệ phần trăm của chúng trong tổng số giao dịch.
- Lợi nhuận lớn nhất (Largest Profit trade): Lợi nhuận lớn nhất trong số tất cả các vị thế có lợi nhuận.
- Thua lỗ lớn nhất (Largest loss trade): Khoản lỗ lớn nhất trong số tất cả các vị thế thua lỗ.
- Giao dịch lợi nhuận trung bình (Average Profit Trade): Giá trị lợi nhuận trung bình cho một giao dịch (tổng lợi nhuận chia cho số lượng giao dịch có lợi nhuận).
- Giao dịch thua lỗ trung bình (average loss trade): Giá trị thua lỗ trung bình cho một giao dịch (tổng thua lỗ chia cho số lượng giao dịch lỗ).
- Số tiền thắng liên tiếp tối đa – Maximum Consecutive Wins ($): Chuỗi các vị thế giao dịch có lợi nhuận nhiều nhất và tổng số tiền thắng.
- Khoản lỗ liên tiếp tối đa – Maximum Consecutive Losses ($): Chuỗi thua lỗ của các vị thế giao dich và tổng số tiền thua lỗ.
- Lợi nhuận tối đa liên tiếp- Maximal Consecutive Profit (Count) : Lợi nhuận tối đa của một loạt các giao dịch có lợi nhuận và số lượng giao dịch có lợi nhuận tương ứng với nó.
- Mất tối đa liên tiếp – Maximal Consecutive Loss (Count): Lỗ tối đa của một loạt các giao dịch và số lượng giao dịch lỗ tương ứng.
- Trung bình liên tiếp thắng – Average Consecutive Wins: Số tiền trung bình của các vị thế có lợi nhuận trong một chuỗi lợi nhuận liên tiếp.
- Trung bình thua lỗ liên tiếp – Average consecutive losses : Số tiền trung bình của các vị thế lỗ trong một chuỗi lỗ liên tiếp.
Các yếu tố phân tích quan trọng khác
Ngoại việc hiểu statement report là gì thì bạn nên tìm hiểu thêm một số dữ liệu khác, điều quan trọng là phải ghi nhớ các yếu tố cần thiết khác có thể tìm thấy trong một số công cụ phân tích nâng cao, ví dụ: myfxbook.com. Thông tin có thể giúp bạn tìm thấy các lỗ hổng và giá trị bổ sung của hệ thống, quản lý tiền và phong cách giao dịch của bạn.
Những yếu tố phân tích này là:
- Hệ số lợi nhuận cho thấy số lần lãi gộp (tổng của tất cả các giao dịch thắng) bao nhiêu lần so với tổng lỗ (tổng của tất cả các giao dịch thua lỗ). Giá trị càng cao thì càng tốt.
- Độ lệch chuẩn – Standard Deviation là thước đo thống kê về độ biến động. Nó cho thấy mức độ biến đổi hoặc phân tán trung bình (kỳ vọng).
- Tỷ lệ Sharpe – Sharpe Ratio được sử dụng để mô tả mức độ hoàn lại của một tài sản bù đắp cho nhà đầu tư đối với rủi ro. Giá trị càng cao thì càng tốt.
- Z-Score (Xác suất) được sử dụng để tính toán khả năng của một hệ thống giao dịch để tạo ra các chiến thắng và thua lỗ. Nó cho phép chúng ta xem các điểm được tạo ra có phải là một mẫu ngẫu nhiên hay không.
- Kỳ vọng cho bạn biết những gì bạn có thể mong đợi để thực hiện (thắng hoặc thua) trên mỗi giao dịch.
- Thời gian nắm giữ trung bình số học (AHPR) là lợi nhuận thời gian nắm giữ trung bình.
- Thời gian giữ trung bình hình học (GHPR) là thời gian hoàn trả hình học.
Điều quan trọng cần biết là bạn nên cố gắng giữ cho kỳ vọng tích cực, trong khi phân tích dữ liệu AHPR và GHPR là cực kỳ quan trọng đối với các nhà giao dịch muốn sử dụng kết hợp.
Bây giờ bạn đã hiểu statement report là gì rồi đúng không nào. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng gửi email đến chúng tôi. (TOP 10 mẹo Forex cần biết trước khi đầu tư ngoại hối: ‘Hiệu Quả’ và ‘An Toàn’)
